Como determinar o tamanho da posição adequada ao negociar 8211 Qualquer comércio, qualquer mercado Um elemento crucial do sucesso comercial é tomar o tamanho da posição apropriada em cada comércio. O tamanho da posição é a quantidade de ações que você obtém em uma bolsa de valores, quantos contratos você toma em um comércio de futuros, ou quantos lotes você comercializa no mercado Forex. O tamanho da posição não é escolhido aleatoriamente, nem com base em como você está convencido de que um comércio irá funcionar. Em vez disso, o tamanho da posição é determinado por uma fórmula matemática simples que ajuda a controlar o risco e maximizar os retornos sobre o risco assumido. Existem três etapas para determinar o tamanho correto da posição, e o processo rápido funciona para qualquer mercado. Estratégia de dimensionamento de posição Etapa 1 8211 Determinar risco da conta Não importa se a sua conta é grande ou pequena82121000 ou 500,0008211a, um comércio único deve colocar mais de 1 de seu capital comercial em risco. Em uma conta 1000, don8217t arrisca mais de 10 em um comércio, o que significa que you8217ll precisa trocar uma conta micro forex. Se sua conta é de 500.000, você pode arriscar até 5.000 por comércio. Embora it8217s não seja recomendado, se você arriscar até 2 de sua conta por comércio, então em uma conta de 25.000 você pode arriscar 500 por comércio. Em um 50,000 você pode arriscar 1000, e assim por diante. Por que apenas 1 risco Mesmo grandes comerciantes podem experimentar uma série de perdas. Mas se você manter o risco abaixo de 1 por comércio, mesmo se você perder 10 negócios seguidos (deve ser muito raro), você ainda possui quase todo seu capital. Se você tivesse arriscado 10 de sua conta em cada comércio, e perdeu 10 em uma linha, você deve ser aniquilado. Além disso, mesmo com o risco de 1 (ou menos) em cada troca, você ainda pode fazer retornos fenomenais. Veja: quanto dinheiro posso fazer como comerciante do dia. Apenas arriscar 1 também ajuda a evitar o cenário de desastre onde você acaba perdendo muito mais do que o previsto. Uma ordem de perda de parada não requer uma saída ao preço que especificamos. Em um movimento volátil, ou uma lacuna overnight no preço, poderíamos perder substancialmente mais de 1 (chamado de derrapagem). Se arriscamos apenas 1, normalmente, esses movimentos devastadores só resultam em uma queda percentual de capital (fácil de recuperar). Ainda assim, você arriscou 10 no comércio, uma mudança poderia limpar a metade ou quase todo o seu capital. Se a sua conta for maior, talvez não deseje arriscar menos de 1. Nesse caso, escolha um valor fixo em dólares que seja inferior a 1 e use isso como risco da sua conta. Uma conta de 1 milhão de dólares pode arriscar 10.000 por comércio, mas você pode não querer arriscar tanto (sem mencionar, a liquidez torna-se um problema com maiores tamanhos de posição). Em vez disso, você opta por arriscar apenas 4.000, por exemplo. 4.000 é inferior a 1 por isso é uma figura adequada e é o risco da conta () que you8217d usa no terceiro passo. O que é 1 de sua conta, em dólares que o risco da sua conta, e isso é o quanto você pode arriscar em um comércio. Estratégia de dimensionamento de posição Etapa 2 8211 Determinar o risco de comércio Para determinar o tamanho de nossas posições, devemos definir um nível de perda de parada. Uma perda de parada é uma ordem que encerra o comércio se o preço se mover contra nós e atingir um preço específico. Esse pedido é colocado em um ponto lógico que está fora do alcance dos movimentos normais do mercado e, se for atingido, deixe-nos saber que estamos errado sobre a direção do mercado (pelo menos por enquanto). A Figura 1 mostra um exemplo comercial no EURUSD. O preço subiu para uma antiga área de resistência, mas depois se afasta, movendo-se para o lado e depois caindo. Isso desencadeia um curto comércio (um método coberto no Forex Strategies Guide eBook). O preço de entrada do short é 1.14665 e nós colocamos uma perda de parada em 1.15045. Isso resulta em um risco comercial de 38 pips. Figura 1. EURUSD com Entrada, Parada de Perda e Risco de Comércio You8217ll precisa do risco de comércio para passar para a próxima etapa na determinação do tamanho da posição apropriada. Para o forex, medimos o risco de comércio em pips, no mercado acionário em centavos ou dólares, e no mercado de futuros, nós o medimos em carrapatos ou pontos. Assuma que você compre um estoque às 9h50, e um lugar é uma perda de parada às 9.40. O risco comercial é 0,10. Se negociar um contrato de futuros, quantos tiques ou pontos existem entre o preço de entrada e saída. Se estiver negociando o E-mini SampP 500 (ES). E você compra em 1220 e coloca uma perda de parada em 1210, que é um risco comercial de 10 pontos (ou 40 pontos). Estratégia de dimensionamento de posição Etapa 3 8211 Determinar tamanho de posição apropriado Agora você possui todas as informações necessárias para calcular o tamanho adequado das posições para qualquer troca. Você conhece o risco da sua conta e conhece o seu risco comercial. Uma vez que o risco de comércio flutuará em cada comércio, e o risco da sua conta também flutuará ao longo do tempo à medida que o seu saldo muda, o seu tamanho de posição será diferente de um comércio para o próximo, normalmente. Para calcular o tamanho da posição, use a seguinte fórmula para o mercado respectivo: Stocks. Risco de conta () Risco de comércio () Tamanho da posição em ações Suponha que você tenha uma conta de 100.000, o que significa que você pode arriscar 1000 por comércio (1). Você compra um estoque em 100 e um lugar com perda de parada em 98, fazendo seu risco comercial 2. Stocks: 1000 2 500 ações. 500 partes é o seu tamanho de posição ideal para este comércio, porque com base na sua entrada e parada, você arrisca exatamente 1 da sua conta. O comércio custa 500 ações x 100 50,000. Você tem dinheiro suficiente na conta para fazer esse comércio, então não é necessária alavancagem. Forex. Risco de conta () (Risco de comércio (em pips) x Valor de pip) Tamanho da posição em lotes Assuma que você tenha uma conta 5000, o que significa que você pode arriscar 50 por comércio. Você compra o EURUSD em 1.1500 e coloca uma perda de parada em 1.1490, fazendo com que seu comércio arrisque 10 pips. Para completar a fórmula, você precisa conhecer o valor de pip de todos os pares que você troca. Para o EURUSD é sempre o mesmo se você tiver uma conta USD: 0,10 para um lote micro, 1 para um mini lote e 10 para um lote padrão. Para alguns outros pares, é diferente. Consulte Calculando o valor do Pip em diferentes pares Forex e Moedas da conta. Forex: 50 (10 pips x 1) 50 10 5 mini lotes. Sabemos que é 5 mini lotes, e não lotes micro ou padrão, porque puncionamos o valor de pip de um lote mini na fórmula. Para obter o tamanho da posição em micro lotes, coloque 0.10 para o valor da pip. Ao fazê-lo, ele produz um tamanho de posição de 50 micro lotes, que é o mesmo que 5 mini-lotes. O comércio custa 50 mil para fazer embora (o valor de 5 mini lotes). Para obter a alavancagem comercial de pelo menos 10: 1 é necessário. Futuros: Risco de conta () (Risco de comércio (nos carrapatos) x Valor Tick) Tamanho da posição nos contratos Assuma que você tenha uma conta de 13.000, o que significa que você pode arriscar 130 por comércio. Você compra um contrato E-mini SampP 500 (ES) às 1210.00 e coloca uma perda de parada em 1207.50, colocando 10 carrapatos em risco (há 4 carrapatos por ponto). Você precisa saber o valor do contrato do contrato que você negocia para determinar o tamanho correto da posição. Para ES, cada marca vale 12,50. Futuros: 130 (10 carrapatos x 12,50) 130 125 1,04 ou 1 contrato. A realização de uma posição de contrato apenas custa cerca de 500 na margem intradiária (day trading) com muitos corretores dos EUA. Se você segurar durante a noite, você estará sujeito à margem inicial e de manutenção. A margem de manutenção neste contrato é de 4600. sujeita a alterações e espera pagar 5060 (pode variar) na margem inicial. Há fundos suficientes na conta para o dia trocar essa posição ou mantê-la durante a noite. Estratégia de dimensionamento de posição adequada 8211 Palavra final Este método de três passos fornece o tamanho de posição ideal para qualquer mercado e qualquer comércio. Quando o dia de negociação you8217ll precisa calcular rapidamente o tamanho da sua posição à medida que você observa os negócios. O planejamento futuro ajudará nesse sentido, conforme discutido em How to Day Trade Forex em 2 Horas ou Menos. Com um pouco de prática, mesmo quando você faz negócios, você deve poder pregar o tamanho da posição nas negociações do dia toda vez. Se negociação swing, você tem muito mais tempo, então não há desculpa para ter o tamanho da posição errada. O método funciona para comerciantes swing, day traders ou investidores. Dependendo de qual mercado você troca, mestre a fórmula. Se você troca forex ou futuros, conheça seus valores de tic e pip (ou os tenha escrito) se você precisa fazer negócios rapidamente. Se você estiver negociando swing, novamente, você tem mais tempo para que você possa buscá-los conforme necessário. Com o tempo, you8217ll determina rapidamente o tamanho da sua posição à medida que ocorrem sinais comerciais. Se você arrisca 1 ou menos (recomendado) 8211 ou escolha arriscar um valor fixo em dólares que seja inferior a um por cento da sua conta8211, essas três etapas fornecem a estratégia de dimensionamento da posição final, ajustada para o tamanho da sua conta e para cada comércio. Se você quiser saber mais sobre o dia de negociação (ou negociação de swing) com sucesso, confira o Guia de Estratégias de Forex para Day Swing Traders eBook. 300 páginas e mais de 20 estratégias combinadas com psicologia comercial e um método comprovado de 5 passos para se tornar um comerciante vencedor. Outros artigos para ler: Analisando ação de preço: velocidade e magnitude Dois dos fatos mais importantes ao analisar a ação de preços. Pode ajudar a avaliar probabilidades de negócios e, portanto, ajudar a filtrar ou confirmar os próximos sinais comerciais. Como usar Trendlines para negociação Dispelling the Myths 8211 Artigo com um vídeo que explica como usar linhas de tendência, suas desvantagens e seus usos, como retraí-los e por que estudar ação de preço sempre deve ser usado em conjunto com linhas de tendência. Cory Mitchell, CMT diz: eu don8217t geralmente o fator exatamente. Em vez disso, costumo arredondar o tamanho da minha posição, então, muitas vezes, acaba por estar abaixo de 18230, com a comissão adotada no risco acaba por ser bastante próxima de 1. Mas geralmente não estou muito preocupado com o fato de ser EXATAMENTE 1, desde que É bastante próximo. A única vez que você realmente gostaria de ter em conta é se você tem uma conta menor e as comissões são altas. Por exemplo, se você tem uma conta de negociação de ações de 10.000 (pode arriscar 100 por comércio) e seu corretor cobra-lhe 8 para entrar e 8 para sair. Isso é 16, que é um pedaço muito grande dos 100 que você pode arriscar. Então, em um caso como esse, você deseja manter o risco no comércio atual em torno de 80-85, então, com as comissões, você está perto dos 100. Portanto, esteja ciente disso, mas o objetivo principal é apenas ser muito próximo de 1. Boa pergunta. Obrigado pela sua ajuda sobre esta questão anteriormente. Simplesmente voltando para isso, você leva em consideração o valor da comissão ao definir o alvo. Por exemplo, com o tamanho da posição arredondado e o alvo original definido, a relação eventual de recompensa de risco de cada comércio seria inferior a 2: 1 ao tomar Em conta a comissão. Você definiria seu alvo a um preço que contabilizasse a comissão, ou mantê-lo no original para que haja uma maior probabilidade de que seja alcançado Cory Mitchell, a CMT diz: eu não. Eu estabeleci o alvo onde é suposto, e não se preocupe com as comissões nesse aspecto. Se as ordens são colocadas onde deveriam ser, então as comissões não constituem um grande problema. Se, depois de negociar por algum tempo, você é lucrativo bruto, mas negativo líquido (contabilizando comissões), então é hora de analisar sua estratégia geral (e não de negócios individuais) e tentar tentar extrair um pouco mais sobre seus vencedores ou tentar Melhore a taxa de ganhos um pouco. Mas tipicamente, ao negociar, não pensa em comissões. Apenas faça o que sua estratégia lhe diz para fazer. Desculpe incomodá-lo com esta pergunta tola. Eu leio seu blog e aprendo muito. Estou confundido com o tamanho da posição e estava me perguntando se você poderia ajudar. Assumindo 17987 em uma conta, arriscando 1 179,87 ou 180. Agora o estoque é a Amazon e negocia em 738 e a perda de parada é definida para 735, então a posição ideal é 180360, então 60 é o número ideal de ações para comprar, corrija o problema Está comprando 60 ações serão necessárias usando a causa da margem 6073844280, mas a conta tem apenas 17.9878230. O que estou fazendo de errado, o que seria o ideal, com 17.987 e uma parada de perda de 4 arriscando 1 Muito obrigado Cory Mitchell, a CMT diz: Você pode Use alavancagem até 2: 1, mas para esse comércio você ainda não terá capital suficiente (221517987). Basicamente, você está coberto pelo que você pode pagar. Então, neste caso, seu tamanho de posição ideal é como 24 partes (17987738, se você não tem alavancagem). Isso equivaleria a arriscar menos de 0,5 de seu capital (se estiver usando um 735 SL). Então troque estoques mais baratos Qualquer configuração que você encontrar no estoque amazônico, você pode encontrar em algo mais barato. Mas você encontrará muitas vezes que você precisa de alavancagem até arriscar 1 de seu capital, e com estoques apenas oferecendo alavancagem de 2: 1, você nem sempre poderá chegar ao seu tamanho de posição ideal. Se você estiver constantemente correndo para isso, você pode expandir sua parada de perda E segmentar um pouco mais. Dessa forma, você pode arriscar 1 com menos ações (o que você pode pagar), mas adotar uma abordagem um pouco mais longo para tentar ganhar mais lucro com as menores ações. Obrigado pela resposta rápida. É realmente útil. Agradeço seu tempo e ajuda. Eu realmente aprendo com você. Ok então às vezes há necessidade de alavancagem. Eu costumo trocar o CHK. Você aclarou minha confusão. Eu moro em Washington DC e me avise se você parar na cidade algum dia, podemos tomar café ou almoço, eu vou pagar. Cory, excelente artigo, tive outra pergunta. Você já ouviu falar de INSIDER MONKEY. Eles seguem fundos de hedge e oferecem um boletim informativo trimestral que lhe diz para comprar 15 ações a cada trimestre e vender algumas no final de cada trimestre. Penso que o fundo é chamado de fundo da estratégia de pequena capitalização. Eu ainda quero fazer o meu próprio dia de negociação, mas eu pensei que não iria doer se eu paguei por um valor de assinatura ano8217s para tentar isso. Você pode dar qualquer conselho Você pode verificar o site e comentar. Obrigado shaun Cory Mitchell, CMT diz: O site é interessante. A informação parece boa, mas, como acontece com qualquer coisa na negociação, a informação ainda precisa ser usada de forma eficaz. Eu cavava em torno de pessoas que o usaram e conseguiram seus pensamentos. Então você pode decidir se está certo você. It8217s é difícil para eu comentar depois de apenas uma breve olhada em seu site. Em última análise, é bom estar do mesmo lado que os grandes que estão comprando ou vendendo. Eu não sei o que informações proprietárias eles adicionam à mistura, mas as divulgações da posição dos fundos de hedge são de domínio público. Por exemplo, você pode ir aqui: holdingschanneltop para ver os estoques mais acumulados no último depósito. No topo da página, eles também mostram os fundos mais vendidos por gerentes de dinheiro. No entanto, o Inside Monkey estreita-o para alguns estoques que eles gostam, e provavelmente fornecem algumas orientações sobre como trocar o estoque, o que é bom. Então, você provavelmente pode fazer-você mesmo com um pouco de trabalho e pesquisa, ou você pode pagar Insider para fazer a pesquisa para você. O custo da assinatura é bastante baixo, portanto, não é uma grande aposta e pode fornecer algumas boas ideias. Se você se inscrever, deixe-nos saber como você gosta. Deixe uma resposta Cancelar resposta Como faço para calcular o tamanho da posição Inscrito em Nov 2011 Status: Membro 88 Posts É uma pena que depois de 3 anos de negociação eu não consigo arriscar corretamente uma porcentagem fixa da minha conta em qualquer comércio, Simplesmente como faço para calcular o tamanho da posição Ou o dinheiro que eu tenho que arriscar em um comércio, há muita calculadora de tamanho de posição online lá fora, mas eles não parecem ser precisos devido à diferença de alavancagem. Então suponha, por exemplo, se Sam tem uma conta 500 e ele quer arriscar 10 em um único comércio, ele quer comprar eurusd em 1.3300 e sua perda de parada é de 27 pips em 1.2973 e sua alavancagem é de 500: 1. Como você calcula os lotes? Por favor, presente seu exemplo de maneira totalmente fácil. Obrigado É uma fórmula bastante simples. Tamanho da posição (exposição à porcentagem do tamanho da conta) pips risk pip value (10 padrão, 1 mini, 0,1 micro). No acima, você deve usar o valor de cada pip. Exemplo O EURUSD é sempre 10 (lotes padrão de 10 pips), mas se o EURJPY for 11.25pip, você usa esse número de acordo. (11.25 padrão, 1.125 mini. 1125 micro) Você também deve figurar em seu tamanho de parada (em pips). O exemplo abaixo usa uma parada de 25 pips (risco de pips). No seu exemplo de uma conta 500: eu recomendo que você NÃO arrisque 10 em qualquer comércio se você nem sabe como calcular sua exposição de risco. Você pode usar a mesma fórmula para calcular lotes micro e ter um comércio muito quotsaferquot arriscando apenas 1 da sua conta. Dessa forma, se você perder, você ainda terá 99 para trabalhar. Perder 10 apenas deixa 90 para a esquerda. Seu dinheiro é sua escolha. Inscrito em Nov 2011 Status: Membro 88 Posts não funcionando para mim, nada acontece depois que eu clique direito no EasyOrder e quotexecute no chartquot Inscrito em Nov 2011 Status: Membro 88 Posts não funcionando para mim, nada acontece depois que eu clique direito no EasyOrder e cotação no chartquot Ei, obrigado por ajudar, mas como efeito de alavanca, quero dizer, fazer o mesmo cálculo acima em uma conta com alavancagem de 100: 1 e outra conta de alavancagem de 500: 1, há mudanças ou não. Como no valor por pipo Olá, no meu conhecimento limitado do mercado, acho que haverá uma diferença no tamanho do lote para uma conta de 500: 1 e uma conta de 100: 1. Como suponha que arrisque 5 em uma conta 500 com uma alavancagem de 100: 1, poderia ser 0,5 lot, mas arriscar o mesmo valor em uma conta de 500 com uma alavancagem de 500: 1, o tamanho do lote seria muito menor que o usado no Conta 100: 1. Isso porque o aumento da alavancagem aumenta a flutuação do valor da conta por pip. Não. A alavanca da conta apenas determina a margem necessária para sua posição. Além disso, a conta 100: 1 e 500: 1 é a mesma. Calculadora de tamanho de posição O formulário não calcula o tamanho da posição para óleo, ouro (XAUUSD), prata (XAGUSD) e outras commodities como as especificações do contrato (ou seja, lote Tamanho) difere muito entre corretores. Use um indicador MetaTrader relevante para avaliar os volumes de posição desses ativos (veja abaixo). Calculando o valor que você pode arriscar é muito importante se você seguir cuidadosamente uma estratégia de gerenciamento de dinheiro. Eu recomendo fazê-lo sempre que abrir manualmente uma nova posição Forex. Vai demorar um pouco do seu tempo, mas irá poupar-lhe de perder dinheiro que não quer perder. O cálculo do tamanho da posição também é um primeiro passo para a negociação Forex organizada, que por sua vez é uma propriedade definitiva dos comerciantes profissionais de Forex. Considere o uso de corretores com tamanho de posição mínimo micro ou inferior. Caso contrário, você pode achar difícil usar o valor calculado em ordens comerciais reais. A importância de um processo de cálculo de tamanho de posição completo está estressada em muitos livros de Forex influentes. O dimensionamento de uma posição deve ser feito de acordo com a definição dos níveis de stop-loss e take-profit. Será difícil perder todo o dinheiro da conta se você controlar o risco e o tamanho da posição toda vez que você atingir um acordo no mercado cambial. Esta calculadora também está disponível como um indicador de MetaTrader para download. As vantagens da versão MetaTrader: cálculo muito rápido (uma vez configurado). Interface de arrastar e soltar fácil de usar com um painel gráfico. Tamanho da posição calculado no mesmo software que é usado para negociação. Trabalhará para você, mesmo quando você estiver desconectado. Calcule o tamanho da posição, mesmo que o EarnForex esteja temporariamente offline. Negocie com base no seu tamanho de posição calculado usando um script simples. As desvantagens da versão do MetaTrader: requer a instalação do MetaTrader (4 ou 5). Requer download e instalação do indicador. Não é tão intuitivo quanto esta calculadora de tamanho de lote simples. Você também pode achar útil a nossa calculadora de valor de pip. Ele pode ajudá-lo a encontrar o valor do pip para vários pares de moedas e para as moedas da conta não padrão. Interessado em apostar em apostas Veja a calculadora de tamanho de aposta se você precisa obter o montante certo por ponto para a sua posição de apostas.
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